Суть стратегии заключается в получении сигналов на вход, исходя из анализа трех экранов с тайм-фреймами, связанными между собой зависимостью в среднем 1:4. Опробована стратегия торговли по графикам 4 часа, 1 час, 10 минут. Точно также можно торговать более среднесрочно, используя экраны с тайм-фреймами 1 день, 4 часа, 1 час.

Сделка по стратегии совершается по принципу отката цены на фоне сформировавшегося тренда.

В качестве примера рассмотрим сделку по продаже фьючерса пары евро/доллар, совершенную 14.02.2010 в 10-51 от уровня 1.3537.

Рассмотрим первый экран – тайм-фрейм 4 часа. В качестве индикаторов здесь используется простая скользящая средняя (Moving Average) со стандартным периодом 13. Она служит для определения направления тренда. Второй индикатор – MACD Histogram со стандартными настройками 12/26/9, использующийся для подтверждения тренда, указывающего Moving Average.

Второй экран - тайм-фрейм 1 час. В качестве индикаторов используется Stochastic со стандартными настройками 5/3.

Третий экран - тайм-фрейм 10 минут. В качестве индикаторов используется Porabolic Sar также со стандартными настройками 0,02/0,02/0,2.

Сигналом для открытия позиции служит совокупность факторов:

1) на первом экране оба индикатора должны показывать единое направление. В нашем случае и Moving Average и MACD направлены вниз (на момент входа). Если они движутся разнонаправлено, входить нельзя,

2) на втором экране Stochastic должен пересечь снизу уровень 80. Это произошло сегодня в районе 10-40, что видно на рисунке, то есть произошел отскок цены вверх на фоне общего ниспадающего тренда, на котором и нужно входит в рынок. Момент поступления сигнала демонстрирует и Porabolic Sar на третьем экране в виде появления верхней точки, указывающей на смену тренда,

3) третий экран служит для выставления отложенной заявки (ордера), которая сработает после того, как Stochastic, пройдя вверх и, достигнув максимума, вернется к уровню 80 и пересечет его. В этот момент происходит срабатывание отложенной заявки.

Уровень входа и стоп-лосса выставляются уже по индикатору Porabolic Sar, а именно, в качестве уровня входа выбирается уровень второй точки снизу индикатора Porabolic Sar, а стоп-лосс – появившейся второй точки сверху. В нашем случае это были уровни: вход 1.3537, стоп-лосс – 1.3553. Для верности я все же предпочитаю ставить стоп-лосс на 5 пунктов выше левого максимума, а именно, на уровне 1.3560. Таким образом, размер стоп-лосса получился 23 пункта. Эта величина необходима для определения точки выхода их позиции.

После того, как цена снизилась на уровень стоп-лосса, его можно перенести на уровень безубытка. Но это необязательное правило, каждый должен для себя решить, как он будет действовать в сложившейся ситуации. Если цена приближается к уровню сильной поддержки, высока вероятность того, что произойдет отскок и стоп сработает, и цена вновь попробует пробить уровень поддержки/сопротивления. Поэтому может быть стоит оставить стоп-лосс на его изначальном уровне.

Здесь следует отметить, что всегда при поступлении сигнала на вход стоит оценить текущий уровень цены на предмет наличия сильной поддержки или сопротивления, и при близости таких уровней и спокойном рынке, возможно, и не стоит входить в позицию, которая может закрыться по стоп-лоссу на отскоке от этих уровней.

После достижения прибыли равной 2,5 стоп-лосса, можно из позиции выходить. Однако, можно действовать и по-другому. После достижения уровня прибыли в 2,5 от стоп-лосса (в нашем случае это 58 пунктов и уровень 1,3537-58=1,3479) нужно искать локальный максимум на втором экране и ставить на нем стоп-лосс (+5 пунктов на нисходящем или -5 на растущем тренде), который двигать вниз по мере появления очередного локального максимума. Так можно наращивать прибыль при хорошем тренде, а не фиксировать ее, и ждать появления сигнала для нового входа. Так, в процессе движения цены вниз я передвинул стоп на уровень 1.3462 на 5 пунктов выше локального максимума 1.3457. На этом уровне и сработал стоп-лосс. В итоге прибыль составила 75 пунктов вместо запланированных 58. В дальнейшем цена пошла вверх.

Принудительно фиксировать прибыль нужно в случае выхода неудачной статистики, которая разворачивает рынок.

Аналогично стратегия работает и на растущем рынке. При этом, в качестве сигнала принимается момент пересечения индикатором Stochastic сверху вниз уровня 20, а после прохождения своего минимума и последующего возврата к уровню 20, производится покупка.

Стратегия опробована на рынке форекс и прекрасно себя зарекомендовала. Форум Forex обсуждает проблему выбора стратегий на рынке форекс, и дает несколько практических советов по торговле с использованием скользящих средних

Copyright © Русский фонд прямых инвестиций. Все права защищены

Опубликовано: 2011-02-14 (3855 Прочтено)